Az egész hagyományos problémája banki ami a modern körülmények között különösen éles a banki likviditás növekedése. A likviditás fogalmát gyakran azonosítják a fizetőképességgel.
A bank állapotának elemzésének gyakorlatában használt együtthatók több csoportra oszthatók:
A likviditási mutatók annak felmérésére szolgálnak, hogy a mérleg leglikvidebb elemei hogyan viszonyulnak egymáshoz pénzintézet, forgótőkéje (készpénz, adósok, készlet anyagi javak) és rövid lejáratú kötelezettségek (kibocsátott váltó, rövid lejáratú kötvények stb.). Minél magasabb forgalomképes eszközökkel fedezik ezeket a kötelezettségeket, annál megbízhatóbb a bank pozíciója, annál nagyobb az esélye a forrásszerzésre és az ügyfélhálózat bővítésére.
A hitelezési gyakorlatban egy másik likviditási mutatót alkalmaznak, az ún lakmuszpapír együttható:
Kiszámításánál csak azokat az eszközöket veszik figyelembe, amelyek könnyen és gyorsan készpénzre válthatók.
A bank mérlege akkor minősül likvidnek, ha állapota az eszközön lévő pénzeszközök gyors értékesítése miatt lehetővé teszi a kötelezettségen felmerülő halaszthatatlan kötelezettségek fedezését. Likviditási mutató - likviditási mutató, amely alá a likvid eszközök és a megfelelő kötelezettségek aránya nem eshet. A rövid és középtávú likviditási mutatók tekintetében különböznek egymástól. A bank likviditását a könnyű realizálás és az anyagi javak készpénzzé (készpénzzé vagy bankszámlán lévő pénzeszközzé) alakítása jellemzi.
Egy bank likviditásának jellemzésekor eszközeit likviditásuk mértéke szerint három csoportba osztják:
Az egyik fontos mutató, amely a banki kötelezettségek szabad tőkéhez viszonyított többlet mértékét jellemzi, az banki felelősségi limit tényező, amelyet a képlet számít ki
ahol K - tőke; Ó - kötelezettségek.
A szakosodott állami bankok bázisán létrehozott kereskedelmi bankoknál a H3 = = 0, (M, azaz a bank kötelezettségei 25-szörösére haladhatják meg a tőkéjét. A betéti társaság és részvénytársaság formájában létrejött bankoknál zárt típusú H3 = 0,05. Az űrlapon létrehozott bankok számára Részvénytársaság zárt típusú, H3 = 0,067.
Ez azt jelenti, hogy annak érdekében, hogy vonzzák az ügyfelek forrásait részvénybankokállandó tőkekibocsátásra van szükség a törvényi alap terhére, ami jelenleg is megfigyelhető, amikor a bankok elsősorban az értékpapírpiacon vannak jelen.
A Bank of Russia számos teljesítménymutatót hozott létre, amelyek szabályozzák a bankok aktív és passzív működését, hogy fenntartsák mérlegük likviditási szintjét:
H4 - hitelek betétekkel történő fedezése. Ezt a mutatót a hitelek összegének (Kr) az elszámolások, folyószámlák, betétek és betétek (C) összegéhez viszonyítva számítják ki:
A hitel/betét arány azt mutatja, hogy a jövedelmező és egyben kockázatos eszközöket mennyire fedezik a betétek.
A speciális bankok bázisán létrehozott kereskedelmi bankok számára javasolt a betétes hitelek biztonsága mutató értékének 1,5-nél nem magasabb tartása; Egyéb kereskedelmi bankok- nem magasabb, mint 0,7. Az amerikai bankstatisztikában ezt a mutatót sokáig vezetőnek tekintik, és nagymértékben meghatározta a bankok hitelezési politikájának aktivitását.
A következő fontos mutató az betétek likvid eszközeivel való ellátás. Ezt a mutatót úgy számítjuk ki, hogy a likvid eszközök (LL) összegét elosztjuk az elszámolások, folyószámlák, betétek és betétek összegével (C):
Ezt a likviditási mutatót a szakosodott bankok bázisán alapított kereskedelmi bankok esetében 0,2-nél nem alacsonyabb szinten, a többi kereskedelmi banknál - 0,5-nél nem alacsonyabb szinten javasolt tartani. Ugyanakkor a likvid eszközök meghatározása a Bike of Russia módszertanhoz hasonlóan történik (a bank által kibocsátott, legfeljebb 30 napos lejáratú hitelek).
H6 - a likvid eszközök aránya az összes eszközben. Ezt a mutatót a likvid eszközök (LA) aránya határozza meg, ill teljes összeg eszközök (A) mínusz 30 napos lejáratú hitelek és egyéb kifizetések a bank javára:
Ennek a mutatónak az értékei a különböző típusok A kereskedelmi bankokat az előző mutatóval megegyező keretek között javasolt tartani.
Figyelembe véve a nyújtott kölcsönök besorolását és a felhasználási feltételeket, az Orosz Nemzeti Bank megállapította rövid és középtávú arányok (H7 és H8) likviditás, banktípusok szerint megkülönböztetve. Ugyanakkor meghatározásra került, hogy a készpénzben vállalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó garanciákat és garanciákat a bank legfeljebb tőkéjének összegére adhatja ki.
A kereskedelmi bankok mérleglikviditásának megfelelő szinten tartása és gazdasági stabilitásuk biztosítása érdekében, tőkemegfelelési mutatók. A tőkemegfelelés meghatározása a bank engedélyezett tőkéjének minimálisan megengedett nagyságának, valamint a teljes tőkéjének az eszközök összegéhez viszonyított arányának meghatározásával történik, súlyozva, figyelembe véve a bank elvesztésének kockázatát.
A kereskedelmi bankok eszközeinek kockázati fok szerinti csoportosítása, valamint az eszközök mérleg szerinti összegének módosítása alapján a tőkemegfelelési mutatókat számítják ki:
1) a fokozott kockázatú befektetések tőkejuttatásának mutatója (H,), a bank tőkéjének (K) a kockázattal súlyozott eszközállományhoz (Ar) viszonyított arányaként számítva:
A H minimálisan megengedett értékét rendszeres időközönként felülvizsgálják;
2) a kereskedelmi bank tőkemegfelelési mutatója (H2), amely a tőke és a magas kockázatú eszközök arányát tükrözi, amelynek egyenlegösszege a kockázati százalékhoz igazodik:
ahol А|||(- a 3.-6. csoport eszközei, súlyozva a veszteségük kockázatával. Ennek a mutatónak az értékét javasolt 0,1-nél nem alacsonyabb szinten tartani;
3) szabályozásra aktív műveletek A 4. és 5. csoportba tartozó eszközökre tőkemegfelelés szempontjából hasonló mutatószámítást kérnek a kereskedelmi bankoktól:
A hitelfelvevőnkénti maximális összeget az együttható határozza meg
ahol P a bank kockázatának összege (a hitelfelvevő bankkal szembeni összes kötelezettsége, beleértve a bank által a hitelfelvevő felé kibocsátott mérlegen kívüli kötelezettségek 50%-át). A szakosodott bankok alapján létrehozott kereskedelmi bankok esetében a maximális érték H9 = 1,0, mások esetében pedig H9 = 0,75. Ugyanakkor a bank kockázatának összege egy hitelfelvevőre nem haladhatja meg a bank teljes eszközállományának 10%-át.
Az adósságmutatók azt mutatják meg, hogy a kockázat hogyan oszlik meg a vállalat tulajdonosai (részvényesei) és hitelezői között. Az eszközök finanszírozhatók saját tőkével (saját tőke) vagy hitelfelvétellel (adósság). Minél magasabb a felvett források aránya a tulajdonosi tulajdonhoz viszonyítva, annál nagyobb a hitelezői kockázat, és annál óvatosabb a bank az új hitelek kibocsátásával kapcsolatban. Ha egy erősen eladósodott cég vagy bank csődbe megy, nagyon kicsi az esélye annak, hogy a hitelezők visszakapják a pénzüket. Az adósság felméréséhez először azt számítják ki állóeszköz-fedezeti arány, amelyet a következő képlettel fejezünk ki:
Megmutatja, hogy a befektetett eszközök mekkora részét finanszírozzák saját tőkéből. Elvileg az épületeket, berendezéseket és egyéb hosszú lejáratú eszközöket vagy részvényesi alapokból, vagy hosszú lejáratú kölcsönökből kell finanszírozni. A 0,75-1,0 közötti arány normálisnak tekinthető, hiszen a magasabb érték azt jelentheti, hogy a forgótőke egy részét befektetett eszközökbe fektetik, és ez hátrányosan érintheti a bank alaptevékenységét.
Ennek a csoportnak a második mutatója az rövid lejáratú adósságráta:
Ez az arány lehetővé teszi a társaság következő éven belüli adósságtörlesztésének összehasonlítását a részvényesek által befektetett pénzeszközök nagyságával.
Egy másik mutató ebben a csoportban - teljes adósságfedezeti mutató:
Megmutatja, hogy a vállalat teljes vagyonából mennyit fedeznek a hitelezők és mennyit a részvényesek. Ha a mutató meghaladja az 1-et, akkor magasabb a bevont források aránya. A gyakorlat azt mutatja, hogy az együttható optimális értéke nem haladhatja meg a 2-t.
Adósság törlesztési ráták lehetővé teszi a vállalat azon képességének felmérését, hogy készpénz generálásával tudja fizetni a folyó adósságát Pénz a műveletek során. Fő mutató pénzügyi stabilitás bank - a kapott kölcsönök kamat- és tőkefizetési képessége. Egy egyszerű és hatékony módszer az adósság-visszafizetési arányok kiszámítása. Ez az arány azt mutatja, hogy mennyi pénztárbizonylatok a társaság működéséből a következő évben lejáró hitelek tőke- és kamatai fedezésére lesz szükség. Minél alacsonyabb ez az arány, annál kisebb a "biztonsági ráta" az adósságok törlesztésekor. Elméletileg az 1-gyel egyenlő együttható pénzügyi stabilitást biztosít a vállalat számára.
Üzleti tevékenység mutatói lehetővé teszi a vállalat eszközhasználatával kapcsolatos gazdálkodás hatékonyságának értékelését. Általában három típusú együtthatót használnak a megadott típusból, amelyek az arányokat jelentik kintlévőség, szállítók és készletek az értékesítési mutatóba (értékesítés pénzügyi eszközök). Az arányszámok célja az adósság és a készletforgalom sebességének meghatározása. Az első mutató az a követelések forgalmi aránya:
Lehetővé teszi, hogy meghatározza a bank általi kötelezettségeinek egyoldalú teljesítésének átlagos időtartamát (beszedési napokban), az ellenkező fizetési késedelem biztosításával. A kintlévőségek átlagos összegét az időszak elején és végén összeadva és kettővel osztva számítjuk ki. Természetesen ennek a mutatónak az elemzése csak a pénzügyi szektor más egységeire vonatkozó hasonló együtthatókkal összehasonlítva van értelmes. Ha a mutató viszonylag magas, akkor ez késedelmet jelezhet a banki kötelezettségek teljesítésében.
A második mutató az szállítói kötelezettségek forgalmi aránya:
Az arány lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a vállalat milyen gyorsan fizeti ki a hitelezői számlákat. A mutató éles növekedése a pénzforgalommal kapcsolatos problémákat jelezhet, a csökkenés pedig - a számlák korai kifizetését a kedvezmény megszerzése érdekében.
A jövedelmezőségi mutatók azt mutatják általános hatékonyságot munka pénzügyi társaság, vezetősége és egyes szolgálatai politikájának sikeréről. A jövedelmezőségi mutatók kiszámításakor nettó nyereségösszehasonlítva az olyan paraméterekkel, mint a pénzügyi eszközök eladásainak összege, eszközei és a társaság alaptőkéje.
Az együttható jellemzi a nyereség és az eladások aránya:
A második mutató az eszközegységre jutó nyereség:
Az együttható jellemzi a jövedelmezőséget hitelezési tevékenység a társaság vagyonának felhasználása tekintetében.
Index az alaptőkére jutó bevétel, jelzi, hogy a részvényesek pénzeszközeit mennyire hatékonyan és nyereségesen használták fel:
A teljesítménymutatók számításának elve alkalmazható a hitelforrások felhasználásának költségének meghatározásakor. A hitelkamat meghatározásakor a banki szakemberek számításokból indulnak ki szükséges minimális megtérülési ráta kölcsön, amelyet a következő képlet alapján számítanak ki:
ahol a határköltséget a rövid lejáratú kölcsönök banki költségeként határozzák meg (általában a három hónapos betéti jegyek piaci kamatlábait veszik alapul); célnyereség - felár az alapkamathoz (magas kockázatú hiteleknél - 5-6%, alacsony kockázatú hiteleknél - 2%); hitelbevétel - a kamatfizetés összege, a kölcsönnyitási jutalék és a hitelfeltételek kialakítása; A nettó felhasznált pénzeszközök a kölcsön futamideje alatt fennálló átlagos kölcsön összege, levonva a hitelfelvevő által befizetett összegeket és a Federal Reserve Bank tartalékegyenlegét.
A legtöbb fontos mutatók A hitelstatisztika a következő: átlagos hitel futamidő, hitelforgalom, az időszaki forgalom számával jellemezve, beruházási hatékonyság, fajsúly kölcsönhátralék, a hátralékok időtartama, az átlagos méret kamatláb.
A hitelbefektetések és azok dinamikájának elemzéséhez széles körben alkalmazzák az olyan statisztikai módszereket, mint a mérleg és az index, ezért szükséges megérteni az aggregált indexek és az átlagos hitelmutatók mutatóinak felépítésének módszertanát.
További probléma a fenti mutatók elemzése során a visszafizetett hitelek összegének meghatározása. Nominálisan hiteltörlesztésnek tekintjük a hitelszámlák jóváírásának forgalmát, reáltörlesztés azonban csak akkor következik be, ha ezzel egyidejűleg a hitelfelvevő folyószámláját is megterheljük.
Ha az összeg a lejárt hitelek számláját terheli, akkor nincs valós törlesztés. Ha ismertek a hitelbefektetések időszak eleji és végi egyenlegei, valamint az időszakra kihelyezett hitelek adatai, akkor a visszafizetett hitelek összegét a mérlegmódszer határozza meg.
A Sberbank felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a sajtóközleményben szereplő mutatókat kiszámítják
A Sberbank igazgatótanácsának alelnöke A.V. Morozov:
„Júliusban a nettó nyereség meghaladta a 45 milliárd rubelt. Ez az eredmény az ügyfél üzletág növekedésén alapul, ami megerősíti a bank részesedésének növekedését a főbb piacokon: lakossági hitelezés (+1,1 százalékpont az év első felében), vállalati hitelezés (+0,3 százalékpont), adománygyűjtő magánszemélyek (+0,3 p.p.)”.
Megjegyzések 2016 7 hónapjára vonatkozóan:
Nettó kamatbevétel bank elérte a 640,4 milliárd rubelt. – 57,3%-kal több, mint az előző év azonos időszakában: kamatjövedelem 7,4%-kal nőtt a működő eszközállomány növekedése miatt; kamatjellegű ráfordítások 21,5%-kal csökkent az állami finanszírozás ügyfélforrásokkal történő kiváltása és a szint csökkenése miatt kamatok a tavalyi 7 hónaphoz képest.
Nettó díj- és jutalékbevétel 23,5%-kal 171,4 milliárd rubelre nőtt. A fő növekedés továbbra is biztosítja a műveleteket bankkártyák, megszerzése, elszámolási és készpénzes szolgáltatásokés banki biztosítás.
A deviza átértékelési és kereskedési műveletekből származó nettó bevétel pénzügyi piacok júliusban 11,3 milliárd rubelt tett ki. a rubel gyengülése miatti mérlegtételek deviza átértékelése miatt.
Üzemeltetési költségek 10,1%-kal nőtt, ami lényegesen alacsonyabb a növekedési ütemnél működési bevétel a tartalékok előtt (37,3%). A kiadások növekedését a folyamatban lévő indexálás befolyásolja bérek alkalmazottak és az amortizáció. A ráfordítások bevételhez viszonyított aránya az év során 40,7%-ról 32,7%-ra csökkent.
A teljes tartalék kiadásai 193,9 milliárd rubelt tett ki. 220,7 milliárd rubel ellenében. egy évvel korábban. A Bank tartalékot képez az esetleges veszteségekre a fennálló fedezet érdekében hitelkockázatok az Oroszországi Bank követelményei alapján. A tartalékok és a lejárt adósság aránya továbbra is 2,1-szeres szinten marad.
Nyereség adózás előtt 349,7 milliárd rubelt tett ki. 127,8 milliárd rubel ellenében. egy évvel korábban. Nettó nyereség 275,0 milliárd rubelt tett ki, ami háromszorosa a tavalyi 7 hónapos eredménynek.
Teljes pénzügyi eredmény, Az eladásra szánt és lejáratig tartott értékpapírok átértékeléséből származó bevételt is beleértve, 329,3 milliárd rubelt tett ki.
Eszközök júliusban 0,4%-kal nőtt, nagyrészt a rubel gyengülése miatti devizakomponens átértékelődésének hatására.
Júliusban a bank biztosította vállalati ügyfeleknek kölcsönök mintegy 700 milliárd rubel összegben, összesen az év eleje óta - több mint 4,7 billió rubel, 61%-kal több, mint tavaly. A havi eredmények szerint a hitelállomány 249 milliárd rubellel nőtt. vagy 2,1%-kal, és augusztus 1-jén meghaladta a 12,0 billió rubelt. A növekedés mind az új hitelek kibocsátásának, mind a korábban kibocsátott devizahitelek átértékelésének köszönhető.
Magánügyfelek júliusban több mint 120 milliárd rubelt bocsátottak ki, összesen az év eleje óta - több mint 830 milliárd rubelt, ami 31%-kal több, mint az előző év 7 hónapjában. A lakossági hitelállomány júliusban 15,2 milliárd rubellel nőtt. augusztus 1-jén pedig meghaladja a 4,2 billió rubelt. A portfólió szerkezetében a lakáshitelek aránya tovább növekszik, jelenleg mintegy 56%-os.
A lejárt tartozás aránya a hitelállományon belül 3,2 százalékos szinten maradt, ami jelentősen elmarad a bankrendszer átlagos szintjétől, amely július 1-jén 6,9 százalék volt.
Hangerő értékpapír-befektetések júliusban 94 milliárd rubellel nőtt. főként az OFZ-k felvásárlása, valamint a portfólió deviza- és árfolyam-átértékelése miatt. A portfólió egyenlege augusztus 1-jén 2,45 billió rubelt tett ki.
A magánszemélyek pénzeszközei júliusban 157 milliárd rubellel nőttek. és meghaladta a 11,0 billió rubelt. A jogi személyek alapjai 114 milliárd rubellel csökkentek. főként a devizában lévő pénzeszközök terhére, és 6,1 billió rubelt tett ki. Általában a maradék vásárlói alapok A hónap során kismértékben (0,3%-kal) nőtt, és augusztus 1-jén 17,1 billió rubelt tett ki.
Július végén a részvény állami finanszírozás A bank alárendelt kölcsönök nélküli kötelezettségeinek állománya nem változott és elenyésző, 0,4%-os szinten maradt.
Az alap és a fő értékei főváros bank egybeesik a kiegészítő tőkeforrások hiánya miatt, és az operatív adatok szerint augusztus 1-jén 1894 milliárd rubelt tett ki.
A teljes tőke értéke augusztus 1-jén 2812 milliárd rubel. A teljes tőke júliusban 36 milliárd rubellel nőtt. A tőkenövekedés fő tényezője a megszerzett nettó nyereség.
A kockázattal súlyozott eszközök 262 milliárd rubeltel nőttek júliusban. főként a hitelállomány növekedése miatt.
Válság idején a betétek állománya gyorsabban nő, mint a hiteleké. Jó időkben fordítva van
A kiskereskedelem fejlődésének elemzése banki szolgáltatások A Renaissance Credit Bank által készített e század eleje óta kimutatta, hogy 2000 és 2015 között a betétek és a hitelek aránya 7,3-ról 2,2-re változott. A Banki.ru kiderítette, mi fenyegeti a bankrendszert a hitelek és betétek gyors konvergenciájával, és melyik mutató tekinthető ideálisnak.
A Renaissance Credit Bank elemző jelentése szerint, amelyet a Banki.ru portálnak sikerült megismernie, 2015 végén az orosz bankok lakossági betétállománya elérte a 23,2 billió rubelt, a hitelállomány volumene pedig egyének meghaladták a 10,7 billió rubelt. 2000-ben a betéti piac volumene tízszer nagyobb volt, mint a hitelpiac - 453 milliárd 45 milliárd rubel ellenében. 15 év alatt a betétállomány és a hitelállomány aránya a bankrendszerben 7,3-ról 2,2-re "zuhant".
„2008-ban hazánkban a betétek állománya mindössze másfélszeresével haladta meg a lakossági hitelekét. Általánosságban elmondható, hogy a 2000-től 2015-ig tartó időszakra ez az év volt az egyetlen, amikor abszolút növekedés a lakossági hitelpiac a globális pénzügyi válság kezdete ellenére is felül tudta múlni a betéti piacot – írják jelentésükben a Renaissance Credit elemzői. - 2009-ben a tendencia ellenkező irányba fordult: a világgazdasági válság miatt a betétpiac gyorsabban nőtt, mint a hitelpiac, ami viszont befolyásolta a betétek és a hitelek arányát. A helyzet stabilizálódásával a különbözet ismét csökkenni kezdett, és 2014 végén majdnem elérte a hat évvel ezelőtti értéket. 2015 végén ismét nőtt a betétek és a hitelek aránya. Ez a dinamika egyértelműen azt mutatja, hogy válságos időszakokban a betéti piac sokkal gyorsabban növekszik, mint a hitelpiac, és amikor a makrogazdasági helyzet stabilizálódik, a hitelállományban is magasabb növekedési ütem figyelhető meg.”
Mint a Renkred elemzőszolgálata a Banki.ru-nak kifejtette, a lakossági betétek és a lakossági hitelek arányának csökkenése természetes folyamat. A lakossági finanszírozás hazánkban korábban kezdett fejlődni, mint a magánszemélyek hitelezése. Ezért a 2000-es évek elején már jelentős volumenű volt a betétállomány. Továbbá a nulladik évben a lakossági hitelezés fejlődése is aktívan felzárkózott. Ennek eredményeként a betétek/hitelek aránya 15 év alatt 2,2-re csökkent.
A Renaissance Credit elemzői szerint meglehetősen nehéz kritikus vagy optimális betét- és hitelarányról beszélni.
„A lakossági betétek jelentik a bankrendszer egyik fő finanszírozási forrását. Más források elérhetőségétől és kifinomultságától függően azonban az egyes betétek szerepe változhat. A jelenlegi helyzetben a betétek jelentősége növekszik a finanszírozásban, különösen amiatt, hogy a bankok külföldi tőkepiaci hitelfelvételi lehetőségei nagyon korlátozottak. A tavalyi eredmények pedig ezt igazolják. Más körülmények között a lakossági betétek kisebb szerepet játszhatnának, illetve más lenne a betétek és a hitelek aránya” – közölte a bank.
Ugyanakkor a Renaissance Credit Bank elemző osztályának becslései szerint a belátható jövőben valószínűleg tovább fog nőni a betétek és a hitelek aránya. Ennek több előfeltétele is van. Egyrészt a lakossági finanszírozás szerepe növekszik a források szerkezetében, miközben a lakossági hitelezés lelassult és nem mutat növekedés jeleit. Másodszor, a betéti piacnak van egy "természetes" növekedési forrása - a kamatbevétel. Vagyis nulla nettó beáramlás mellett is nő a betétállomány a felhalmozott kamatnak a betétek összegéhez történő hozzáadásával.
Dmitrij Lepetikov, a VTB 24 marketingstratégiai és kutatási vezetője szerint a betétek és hitelek arányának már említett változása a piaci helyzetet tükrözi.
„A 2000-es évek elején a lakossági hitelezés Oroszországban gyerekcipőben járt, 2014-re már jól fejlődött, a betétállomány 2015-ös meghaladó növekedése pedig a válság miatti hitelezési visszaeséssel, valamint a betétek jelentős deviza átértékelése” – kommentálja. - Nem beszélnék az optimális vagy kritikus arányról. Az, ami. Válság idején ennek az aránynak a betétek javára, a gazdasági növekedés időszakában a hitelek javára kell növekednie. Nálunk ez így történik."
Elena Verevochkina, a Rosgosstrakh Bank szentpétervári fiókjának menedzsere úgy véli, hogy ami most történik, az körülbelül a következő: a bankok betétbázisának folyamatos növekedése, miközben csökkenti annak költségeit, hozzájárul a betétállomány csökkenéséhez. hitelkamatok valamint az aktív hitelezés újraindítása. Valószínűleg – véli – némileg más lenne az arány, ha nem lenne a jelenlegi válság.
„Azt látjuk, hogy a magánszemélyek betétállománya jelentősen megnőtt, a hitelállomány viszont megsüllyedt. És ez a jelenlegi helyzetben teljesen logikus: a megtakarítási és a teljes megtakarítási rendszer, a fogyasztói kereslet csökkenésével és a polgárok lejárt adósságállományának növekedésével párosulva hozzájárult a hitel- és betétállomány többirányú dinamikájához, érvel Verevochkina. - A mutató 7,3-ról 2,2-re való csökkenése nem veszélyes. Sokkal veszélyesebb, ha a helyzet fordított, vagyis a hitelállomány több mint 30%-kal, sőt még inkább kétszerese meghaladja a betétállományt. Azt sem lehet mondani, hogy ennek jótékony hatása van a gazdaságra. Természetesen nem teljesen jelzésértékű, ha csak magánszemélyek portfólióját korreláljuk, itt a jogi személyek portfólióit kell figyelembe venni.
Beszélgetőtársunk úgy véli, ideális esetben a hitelek és betétek egy-egy arányára kell törekedni. Ez az arány optimális, ezt jelzi bankrendszer a kiadott hiteleket a lehívott források terhére finanszírozza.
Verevochkina szerint azonban az arány változni fog: 2016 végén ez az érték 2, 2017-ben pedig 1,8 körül lesz. Így a betétállomány stagnálását és a magánszemélyek hitelállományának zökkenőmentes növekedését láthatjuk majd.
Alekszandr Kudrjavcev, a Banki.ru információs és elemző szolgálat elemzője viszont rámutat, hogy a Bank of Russia honlapján található hivatalos statisztikák némileg eltérnek a Rencred-táblázatokban (lásd alább) bemutatott adatoktól, de az általános tendencia. valóban látható. A tendencia azt jelzi, hogy a lakossági hitelezés visszaesése közepette jelentősen megnőtt a lakossági betétek aránya a bankok forrásbázisának szerkezetében, ami a bankszektor és az orosz gazdaság egészének válságával magyarázható. A helyzetet nagymértékben befolyásolta bankjaink piacainak bezárása is nemzetközi tőkeés az irányadó ráta növekedése.
„A visszaesés miatt valós jövedelem A lakosság körében csökken az ügyfelek fizetési fegyelme, ami a hitelek vissza nem fizetését vonja maga után. Ez persze nem felel meg a bankoknak, amelyek közül többen szigorították lakossági hitelezési politikájukat, és ma már körültekintőbben választják meg az ügyfeleket, mint a „kövér” években, amikor a lakossági portfóliók nagyon nagy ütemben nőttek, vagy általában inkább kihelyeznek. kevésbé kockázatos eszközökben. Kijelenthetjük, hogy ez a folyamat a bankok megtorlása az elmúlt évek portfólióinak túl gyors és aránytalan növekedéséért – magyarázza Kudrjavcev. - Jelenleg maga a piac kényszeríti a bankokat arra, hogy az új feltételekhez igazítsák eszközeik és forrásaik szerkezetét, és a jövőbeni esetleges kockázatokat és veszteségeket figyelembe véve alapokat helyezzenek el. Valószínű, hogy a lakossági hitelezés hamarosan ismét növekedési időszakot él át, és ennek megfelelően az arány visszaáll a korábbi (tizenöt évvel ezelőtti) szintre.”
Országos vezető közgazdász hitelminősítő intézet(NRA) Maxim Vasin emlékeztetett arra, hogy több paraméter is befolyásolta a lerakódások dinamikáját. Először is, ez egy betétbiztosítási rendszer bevezetése 2005 óta - addig a lakosság nem nagyon bízott a bankokban, egyszerűen nem volt lehetőségük. Másodszor, a rubel leértékelődött, és a rubelbetétek kamatai, valamint az összeg és a részesedés emelkedett. devizabetétek(2008-ban és 2014-ben). A betétek dinamikáját jelenleg negatívan befolyásolja a rubel leértékelődése, a lakosság reáljövedelmének csökkenése, valamint a rubel- és devizabetétek kamatának csökkenése.
A lakossági hitelek dinamikáját számos paraméter is befolyásolja. Ezzel megkezdődik a fedezetlen hitelezéssel foglalkozó bankok munkája (a visszaszámlálás a Russian Standard Banktól és 2003-tól származik). Majd a 2004-2007-es fogyasztói fellendülés időszaka, amikor a hitelek alacsony bázisról sokszor gyorsabban nőttek, mint a betétek. Ne feledkezzünk meg a késések válságos növekedéséről sem fogyasztási hitelek először 2009-ben, majd 2015-ben. Ez a banki limitek csökkenéséhez, a hitelfelvevőkkel szembeni követelmények növekedéséhez, az elutasítások számának növekedéséhez és a növekedés lassulásához vezetett. hitelportfóliók. Jelenleg lassulás tapasztalható jelzáloghitelezés, a fogyasztási és gépjárműhitelek is alacsony növekedési ütemet mutatnak, miközben a betétek tovább nőnek.
„A Renaissance Credit szorzó egyrészt a lakosság fogyasztási és megtakarítási hajlandóságának arányát jelzi: a megtakarítási modell érvényesül, az oroszoknak általában már van tapasztalatuk a banki hitelezésben, és óvatosan kezelik a hiteleket, miközben alacsony jövedelműek mellett is próbálkoznak. megtakarításokat és betéteket nyitni – mondja Vasin. - Másrészt a szorzó megmutatja a bankok prioritásait a forráselhelyezésben: amikor 2009-ben és 2014-2015-ben a bankok szembesültek a fogyasztási hitelek lejárt tartozásának meredek növekedésével, jelentősen csökkent a lakossági portfólió növelési vágy, a vezető bankok a fedezetlen hitelezési piacon kiváró magatartást tanúsított.
Maxim Vasin biztos abban, hogy a számított mutatót általában a hitelek GDP-hez viszonyított aránya, valamint a hitelek és a hitelfelvevők havi jövedelme összefüggésében is figyelembe kell venni. E mutatók szerint a 2010-2013-as növekedés a hitelterhek igen jelentős növekedéséhez vezetett, ami a késedelmesség növekedéséhez vezetett, különösen a lakosság reáljövedelmének csökkenése és a hitelállomány csökkenése miatt. foglalkoztatás.
Az NRA vezető elemzője szerint ráadásul megjegyezhető, hogy régiónként változó a hitelek aránya a hitelfelvevők jövedelméhez viszonyítva. Ugyanakkor a legtöbb régióban a hitelteher jelenleg meglehetősen magas, és eléri a 35-40%-ot (hiteltörlesztés a havi jövedelemhez képest).
„Ideális esetben a betétek és a hitelek arányának 1-re kell lennie. Ha a gazdaság visszatér a növekedési pályára, ez az arány csökkenni fog. Növekedése instabilitást és a szint negatív tendenciáit mutatja gazdasági növekedés, az infláció, a háztartások jövedelme és a foglalkoztatás – mondja Vasin. - Nem lehet egyértelműen értelmezni, hogy a betétek és hitelek hányadának milyen szintje kritikus és mi az optimális. De a mutató dinamikájából ítélve a virágzó időszakokban csökken, a kedvezőtlen időszakokban pedig nő - ezért a csökkenés áldás. Az 1 alatti mutatót már negatívan értékelik, mivel ez a bankok túl agresszív portfóliónövelő politikáját mutatja, ami a jövőben általában „buborékokba” és nagy veszteségekbe csap át. A 3 feletti pontszám nagyon negatív képet jelentene a fogyasztói piacokról, az építőiparról, az autóiparról, a turizmusról és így tovább – azoknál az ágazatoknál, ahol az értékesítést ösztönzik, beleértve a hitelforrásokat is.
Beszélgetőtársunk hozzáteszi, meg kell érteni, hogy a betétek a hitelek finanszírozási forrásai, de nem lehet visszafizetési forrás - mert a betétesek gazdagodnak, a hitelfelvevők nem gazdagodnak, a betétesek általában nem vesznek fel hitelt, a hitelfelvevők pedig nem. letéteket tenni.
„A hitelek visszafizetésének forrása a hitelfelvevők jövedelme. A betétek és hitelek aránya tehát elméletileg nem jellemzi az adósságterhet, és önmagában nem ad megértést a lakosság adósságteher súlyosságáról és a bankok hitelkockázatának nagyságáról. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező években az arány nem csökken 2 alá, hanem még közelebb fog nőni a 3-hoz, hiszen a bankok a jelenlegi környezetben nem hajlandók a lakossági kereskedelemmel járó megnövekedett kockázatvállalásra, csökkennek a háztartások jövedelmei, meglehetősen nagy ütemben, és a lakossági portfóliók minőségének korábbi romlásából eredő összes veszteséget még nem sikerült lezárni és felszívni - számos bank még mindig 25-30%-ot meghaladó késéssel küzd, és küzd a mutató csökkentésével és a nyereséges tevékenységhez való visszatéréssel . Összességében a lakossági hitelezés fellendülése nem várható a következő években. A betétállomány éves növekedése ugyanakkor a devizaérték változásaiból és a betétek kamatbevételeiből tevődik össze, amelyeket továbbra is döntően aktiválnak, nem fogyasztanak el. A rubelben számolt betétek növekedésére 20% körüli szinten számítok, miközben a hitelezés stagnálni fog” – zárja Maxim Vasin.
